Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

-----------------------

Погіршення фінансового

стану позичальник.

Спричинюється багатьма факторами (невиконанням своїх зобов`язань контрагентами, іншими)

Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане планування фінансових потоків у часі)

Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.)

Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції з інсайдерами тощо)

Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін)

Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника

(враховані не всі фактори ризику)

КРЕДИТНИЙ РИЗИК –

Імовірність непогашення позичальником основної суми боргу за кредитом та процентів по ній.

Позичальник

Юридична або фізична особа, що отримує кредит на певних умовах

Кредитор

комерційний банк, що надає кредити юридичним і фізичним особам

Прийняття ризику, і на яких умовах, чи відмова від нього

Оцінка кредитного ризику (якісна і кількісна). Визначення імовірності непогашення боргу та міри ризику (бальні системи, статистичні, скоринг, коефіцієнтний тощо)

Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по позичках конкретному позичальнику (обмеження)

Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними суб(єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

Договори страхування: страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту, страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення: майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.
Вимоги до забезпечення: висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..